Аналитика производится на базе специальной графической визуализации, где бары изображены с разбивкой на кластеры (уровни цен). Каждый из них отображает торговый объём за обозначенный период времени. Чтобы получить сумму всех приказов, нужно добавить к произведенным операциям Аск все сделки Бид.

• Не так часто, но в кластере периодически возникают моменты, когда ожидается зарождение нового тренда.
• Если значение положительное, на рынке больше сделок на покупку, в противном случае преобладают продажи.
• Суть такого приема заключается в том, чтобы определить уровни, которым свойственные высокие объемы, которые соответствуют действиям крупных игроков для входа в сделку или при закрытии ордера.
• Аналитика производится на базе специальной графической визуализации, где бары изображены с разбивкой на кластеры (уровни цен).
• После образования точки С, так же ждем появление следующей точки D и возврата к уровню C’ (см. рисунок Fig 5a).

Каждый уровень цены, на котором проходили сделки, отмечается отдельным прямоугольником. Цифры в данном прямоугольнике — это количество контрактов (помните, что число купленных контрактов равно числу проданных). Он позволяет видеть результат тех сделок, которые совершались на конкретном ценовом уровне за определенный период времени. При анализе такого графика мы не имеем никакой информации о совершенных сделках (кроме как сведений о том, вырос рынок или упал). Мы видим лишь конечные точки (по окончании временного периода).

Этот инструмент дает четкое понимание о числе сделок и объеме по каждому заданному промежутку времени. Это позволяет создавать прогнозы относительно будущего движения котировок, опираясь на уровень спроса и предложения конкретного актива в определенное время. Кластер-профиль помогает находить большие объемы, но торговцу не будет видно, покупатель или продавец присутствует на рынке. Так происходит из-за того, что кластер-профиль не показывает разделение продаж и покупок.

Кластерный анализ в трейдинге простыми словами: что это такое и как его использовать?

Если значение положительное, на рынке больше сделок на покупку, в противном случае преобладают продажи. Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение. Значение объёма дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом. Трейдеру не придется изучать поток ордеров, все требуемые для работы данные есть на кластерном графике. С помощью такой информации трейдер лучше понимает, что было, когда происходило формирование свечи.

• Когда валюта находится в области нулевой линии (линии баланса), то она не испытывает напряжения, достигнув точки равновесия.
• В такие периоды валютные пары могут находиться во флете, или отрабатывать коррекции.
• Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском.

Он помогает увидеть, есть ли крупный игрок, действует ли он в сторону быков или медведей. Если сравнить со свечным графиком, кластерный более информативен, чем и пользуются профессионалы. Можно сказать, что кластерный анализ рассматривает не только объемы, но и сделки, совершаемые на ценовых уровнях.

ТОП 10 скальпинговых стратегий форекс

Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ. Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления.

С большой досадой смотрю на потраченные годы за рисование линий и сигналов от индикаторов. Кластерный способ изучения рынка не предполагает четких законов или правил входа в сделку. Он лишь помогает трейдеру ориентироваться в сложившейся ситуации и частично предугадывать её.

Чтобы вы увидели отличие свечного графика от кластерного, давайте рассмотрим конкретный пример. Но ведь любое движение рынка измеряется сделками, а любая сделка дает информацию, о которой многие трейдеры забывают и никогда не принимают в расчет. Это объем, время, в которое данный объем сформировался, и цена, по которой данная сделка прошла. Тем не менее, иногда кластер может работать, особенно, если актив покупает инвестор в долгосрочной перспективе, который просто кинул огромный limit-ордер или сразу купил в market. Есть вероятность, что толпа подхватит такое движение, а потом этот уровень будут оборонять другие покупатели или продавцы.

Определение и логика кластерного анализа в трейдинге

Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность. Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период. Таким Обзор Брокера Gerchik&Co образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток. Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс.

Эта линия смещена от пиков специально для того чтобы убедится что евро стала падать, а доллар США стал расти, и пара EURUSD начала свое падение. Но в среднесрочном и долгосрочном плане это не так существенно поймать пик, ведь количество прибыли в любом случае ожидается достаточным, чтоб не пытаться поймать новый тренд от точки получение вклада по наследству в сбербанке разворота. Если линия баланса на ценовом графике идет горизонтально, то это говорит о том, что валютная пара находится во флете. Если же она имеет наклон, то говорят, что пара находится в тренде. Так, например, период между точками A и B, определяется как тренд. Период BC выражен как сильный тренд, а период CD его затухание.

По большому счету, мы имеем дело с целой группой отдельных дельт, с помощью которой можно понять, у кого преимущество на рынке. Чтобы информация воспринималась более удобно, объемы, превышающие среднее значение на графике выделены отдельным цветом. То есть сигнал пришел раньше, но валюты нарисовали дополнительные пики против этого Python-разработчик потенциала, что привело формированию бычьей конвергенции по этой паре. Достаточно редкий случай, и удобный тем, что позволяет усилить открытую ранее позицию. Стратегическая торговля с помощью кластерных индикаторов состоит из определения потенциала формирования новых трендов, вход в долгосрочные позиции и их сопровождение.

Кластерный анализ в трейдинге — основы, паттерны и программы

Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно  изменяется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего,  будут  покупатели. На кластерах наглядно представлена ситуация, как ведут себя влиятельные участники рынка – ориентированы на покупку или продажу, какие цены актуальны для них. Если на одной свече проводятся операции по одинаковым ценам от разных трейдеров, все объемы суммируются в единый и трейдер получает актуальные показатели проведенного анализа. Когда-то Джозефом Гранвилом были произнесены такие слова, что объемом является количество пара, позволяющее ехать паровозу.

В этом и заключается основное преимущество использования кластерного анализа — возможность видеть, на каких ценовых уровнях идет наиболее активная борьба между покупателями и продавцами. Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше. Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу).

Точно также нулевая линия в этих индикаторах покажет, когда валютная пара находится в равновесном состоянии, а когда она испытывает то или иное напряжение. Проекция от пересечения линии индикаторов с линией баланса может указать цену, около которой колеблется валюта, и тем самым определять периоды флета или тренда. На рисунке Fig 4 через точки пересечения линии индикатора проведены синие вертикальные линии, которые позволяют определить равновесную цену для пары EURUSD. Таким образом, можно перенести линию баланса на ценовой график (сиреневая линия). Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме. С помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован.

Особенности кластерного анализа

Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу. Для совершения сделки одному из контрагентов необходимо согласиться на цену, предлагаемую оппонентом. Все эти операции попадают в таблицу обезличенных сделок, которая также именуется как лента.